Ansatz zur Messung systemischen Risikos in Bankrenditen: Kann eine Renditeanomalie bei Bankaktien durch systemisches Risiko erklärt werden? formatIsbn:Softcover - 9783863413378 Die von mir zusammengefassten Theorien

Die von mir zusammengefassten Theorien beziehen sich auf überwiegend psychische Prozesse

dass Marktpreise und Stückkosten tatsächlich bei einer Verdopplung der in den kumulierten Produktionsmengen ausgedrückten Produkterfahrung mit einer konstanten Quote von 20 % bis 30 % abnahmen

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Die gemeinsame Arbeit mit H

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Ansatz zur Messung systemischen Risikos in Bankrenditen: Kann eine Renditeanomalie bei Bankaktien durch systemisches Risiko erklärt werden? formatIsbn:Softcover - 9783863413378 Die von mir zusammengefassten TheorienDiese Arbeit repliziert und ergnzt die Untersuchung von Gandhi und Lustig aus deren Paper Size Anomalies in U. S. Bank Stock Returns. Gandhi und Lustig entdeckten in ihrem Paper eine Grenanomalie in den Renditen von Bankaktien, die auftritt, wenn die vorherrschenden Faktoren (aktuell herrschende Paradigmen) bei einer Zeitreihenregression fr deren Erklrung verwendet werden. Die von ihnen entdeckte Grenanomalie wird mit eigens erhobenen Daten und